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若将产品放入同期股票多头产品对比，则产品的业绩优势更为凸显。除前述指标外，最大回撤也跻身前10%分位，年化波动率的相对表现也有所提升，这表明产品A作为股票量化策略的典型，较传统股票多头而言，显示了对风险的更大关切。2.2． 股票量化评价的特殊性

责任编辑：王涵恒指昨天高开后呈近“N”形走势，全日波幅 127.31点。恒指收报 26848.49点，升184.21点或0.69%，成交金额 721.62亿元。国指收报 10588.17点，升56点或0.53%；上证收报 2977.33点，跌1.38点或0.05%。港股走势优于A股。

100.7108.4125.6大　　理101.1119.3124.5表3：2019年5月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数（一）城市90m2及以下90-144m2144m2以上环比同比定基环比同比定基环比同比定基上月=100上年同月=100

“这是一个好消息，也是一个好的组织联盟，解决了长期不能解决的短缺药问题。对今后及时收集信息，跟踪和监测药品短缺情况，指导短缺药的生产、销售、调整生产政策是一个前瞻性的、主动的、积极的措施。”复旦大学公共卫生学院教授、上海市卫生和健康发展研究中心首席顾问胡善联在接受时代周报记者采访时表示。

据此，可以探讨的一种分析路径是，先对产品整体做择时效果的评估，然后就权益仓位部分做风格暴露和行业暴露的测试，一则检验择时模型的有效性，二则模拟接近投资经理获利的仓位暴露。其中，对产品整体做择时效果的评估，近似于衡量大类资产层面的配置收益，可参考我们此前发布的专题报告《私募基金配置/选择分析的适用性思考》。

广义而言，任何运用到数理分析技巧的股票策略，无论多空，都可以被纳入股票量化的策略范畴。依此，股票量化策略与股票多空、股票市场中性等策略容易产生重合区域，典型的如股票配对交易策略，利用统计套利的结果博取两证券或多证券价格区间异常波动后的回归，从手法上而言既可以纳入股票量化，又可以纳入股票多空。为了与此前的股票多空区分讨论，本文重点探讨非重合区域。